- 저자
- 네이트 실버
- 출판
- 더퀘스트
- 출판일
- 2014.07.11
그런데 문제는 당신은 그 20만 회 운전 가운데 단 한 번도 고주망태가 되어 운전석에 앉은 적이 없다는 데 있다. 당신의 음주운전 표본의 수는 2만 개가 아니라 0개다. 따라서 당신은 과거의 경험을 가지고 당신이 사로를 낼 위험을 예측할 수가 없다. 이것이 바로 '표본 외out-of-sample' 문제의 사례다.
- 77p
정보화 시대에 우리가 직면하고 또 우리 도처에 스며 있는 위험 가운데 하나는, 지식의 양이 아무리 넘쳐나더라도 우리가 실제로 아는 것과 우리가 안다고 생각하는 것 사이의 격차는 점점 벌어지고 있다는 데 있다.
- 79p
금융위기들은 이처럼 잘못된 확신에서 비롯한다. 정밀한 예측이 정확한 예측으로 가장한다.
- 79p
여우의 원칙 1 - 확률적으로 생각하라
여우의 원칙 2 - 날마다 새로운 예측을 하라
여우의 원칙 3 - 집단지성을 활용하라
- 101-109p
순수한 객관성은 바람직하긴 하지만 이 세상에서 그러한 객관성을 획득할 수는 없다.
- 119p
한마디로, 여우처럼 생각하는 법을 배워야 한다. 여우와 같은 예측가는 세상이 돌아가는 과정을 예측할 때 인간의 판단이 미칠 수 없는 한계가 있음을 인식하고 인정한다. 그 한계를 알 때 좀 더 정확한 예측을 할 수 있다.
- 120p
훌륭한 혁신가는 전형적으로 매우 크게 생각하고 또 매우 작게 생각한다. 새로운 발상은 때로 문제의 가장 미세하고 구체적인 데서, 즉 보통 사람들은 귀찮아서 피하려 드는 데서 비롯한다. 또 '왜 세상은 지금 이 모양으로 되어 있을까?', '현재의 지배적 패러다임을 대체할 대안은 없을까?' 같은 가장 추상적이고 철학적인 생각을 할 때 새로운 발상이 나타나기도 한다. 사람들이 대부분 안주하려 드는 편안하고 따뜻한 곳에서 새로운 발상이 나타나는 일은 지극히 드물다.
- 170p
예측은 지진이 언제 그리고 어디에서 일어날 것인지 구체적이고 명시적으로 말하는 것이다. '대규모 지진이 6월 28일에 일본 교토를 강타할 것이다'가 예측이다.
예상은 확률적 진술이며 대개는 장기적 차원의 발상이다. '지진이 30년 안에 캘리포니아 남부 지역에서 일어날 확률은 60퍼센트다'가 예상이다.
- 233p
경제 전문가들에게는 여전히 문제가 남는다. 고정된 게 아니라 움직이는 표적을 맞혀야 하는 문제다.
- 286p
어떤 사람이 예측을 할 때 자신감의 양은 예측의 정확도를 추정할 수 있는 좋은 지표가 아니라는 사실을 깨달아야 한다. 사실은 그 반대다. 지나친 자신감은 예측의 실패와 더 상관성이 있다.
- 306p
오조 노프는 이렇게 말했다. "우리가 하는 모든 예측은 빗나갈 수밖에 없다는 사실을 명심해야 합니다. 그러기에 얼마나 빗나가는지 그리고 빗나갔을 때는 어떻게 해야 하는지 이해하고, 또 빗나갔을 때 발생할 수 있는 비용을 최소화하는 것이 예측과 관련해서 우리가 해야 하는 일입니다."
- 345p
베이즈와 프라이스가 한 주장은, 세상은 본질적으로 확률적이라거나 불확실하다는 게 아니다. 베이즈는 신의 완벽함과 무결성을 믿었다. 그뿐만 아니라, 자연은 일정하고 또 예측할 수 있는 법칙에 따라 움직인다고 말하는 아이작 뉴턴의 저작도 신봉했다. 그들이 고민한 것은 바로 우주에 대해 우리는 어떻게 깨우침을 얻을 수 있을까 하는 문제였다. 우리는 수학적이면서 철학적으로 표현된 진술, 즉 어림값을 통해 우주에 대해 배우는데, 증거를 더 많이 모을수록 '진리에 조금씩 또 조금씩 더 가까이 다가갈 수 있다'는 점이다.
- 363p
베이즈주의적 관점은 합리성을 '개연성'과 관련된 문제로 본다.
- 363p
베이즈주의의 한 가지 특성은 우리에게 더 많은 증거와 자료들이 주어지면 우리가 가진 믿음들은 저절로 진리를 향해 수렴한다고 보는 데 있다.
-387p
문제를 해결할 때의 휴리스틱적 접근법은, 결정론적 해결책을 추구하는 접근법에서는 우리의 실제 능력을 넘어서는, 경험 법칙 또는 어림짐작을 채택한다.
- 397p
- 504p
비이성적 트레이더와 솜씨 좋은 트레이더 사이에는 일종의 공생 관계가 형성되어 있다. 솜씨 좋은 포커 선수들이 게임에서 돈을 따려면 호구를 포커 테이블에 앉혀야 하는 것과 마찬가지 이치다. 이 비이성적인 트레이더를 금융의 세계에서는 '소음 트레이더'라 부른다.
- 535p
어떤 이론가들은 주식시장을 두 가지 트랙으로 이해한다. '신호 트랙은' 우리가 교과서에서 읽었던 1950년대의 주식시장이다. 이 시장은 장기적 관점에서 투자하는 시장으로, 투자자들은 신중하게 거래하며 또 주가는 경제의 기본 조건과 상황 등의 펀더멘털스와 긴밀하게 연결된다. 신호 트랙은 투자자들이 은퇴 뒤의 계획을 세우거나 기업이 자본을 동원하는 데 도움이 된다.
또 하나가 '패스트 트랙'이다. 바로 소음 트랙이다. 여기에서는 모멘텀 트레이딩, 포지티브 피드백, 편중된 동기, 대세 편승 행동 등이 난무한다. 일반적으로 패스트 트랙은 가위바위보 게임 같은 것으로, 더 넓은 의미에서 보자면 경제에 실질적으로 아무 도움도 되지 않는다. 그렇다고 경제에 해를 끼치는 것도 아니다. 그저 수많은 트레이더들이 진땀을 흘리는 가운데 돈이 그들 사이에서 돌고 돌 뿐이다.
- 543p
신호의 부재는 중요한 어떤 것을 뜻한다. 신호가 너무 많으면 진짜 의미를 파악하기가 무척이나 어려워진다.
- 607p
이와 같은 경우에서 문제되는 것은 신호를 포착하는 역량이 아니다. 우리가 일정 수준 이상의 역량이 있다고 가정한다면, 우리는 진주만 공습이나 9.11 테러가 일어나기 전에 수많은 신호를 감지했을 것이다. ... 우리에게 필요한 것은 신호를 포착하는 능력이 아니라 메아리가 울려 퍼지는 방에서 타당한 신호를 골라내는 능력, 다시 말해 신호를 분석하는 능력이다.
- 609P
알려진 앎이 있다. 우리가 안다는 사실을 알고 있는 것들이다. 알려진 미지가 있다. 그것은 현재 우리가 모른다는 것을 아는 것이다. 그러나 또한 알려지지 않은 미지가 있다. 우리가 모른다는 사실조차 알지 못하는 것들이다. 그리고 매년 우리가 더 많은 것을 모른다는 사실이 밝혀지고 있다. - 도널드 럼즈펠드
- 612p
9.11 위원회가 추론하듯이, 테러를 사전에 포착하지 못환 실패의 가장 중요한 원천은 상상력의 부족이다. 예측을 할 때는 호기심과 회의주의 사이에서 절묘한 균형을 취할 필요가 있다. 호기심과 회의주위는 양립할 수 있다. 우리가 세운 가설을 더 열심히 탐구하고 검증할수록, 우리는 세상에 대해 우리가 가지고 있는 지식이 불확실하다는 사실을 더 쉽게 받아들일 수 있고, 완벽한 예측은 불가능하다는 사실을 더 기꺼이 인정할 수 있으며, 실패의 두려움을 덜 느낄 수 있고, 더 많은 자유를 누릴 것이다. 우리는 우리가 알지 못하는 것에 대해 더 많이 앎으로써 좀 더 정확한 예측을 할 수 있다.
-646 p
정보량은 기하급수적으로 늘어나고 있다. 그러나 유용한 정보는 상대적으로 적다. 즉, 소음에 대한 신호의 비율이 점점 작아지고 있다. 우리에게는 이 둘을 구분할 수 있는 더 나은 방법이 필요하다.
-649p
중요한 것은 '우리가 아는 것'이 아니라 '우리가 아는 것과 우리가 안다고 생각하는 것 사이의 차이'다.
-650p
7. 얼마나 많은 투자자가 장기적으로 주식시장을 이길지 말하기는 어렵다. 자료에 소음이 많이 섞여 있기 때문이다. 그러나 우리는 투자자 대부분이 자신의 위험 수준에 비례하는 수익을 올리지 못한다는 사실을 안다. 왜냐하면 거래에는 거래비용이 수반되는 만큼 순초과이익율이 따라주지 않기 때문이다. 그래서 내부정보를 가지고 있지 않은 한 인덱스 펀드에 투자하는 편이 더 나을 것 같다.
-652p
'어떤 투자자도 주식시장을 이길 수 없다'는 단정적 진술은 강력한 힘을 발휘하는 듯 보인다. 그러나 일곱 번째 진술에 이르면, 단순명료함은 사라지고 없다. 하지만 이것이 바로 객관적 세상을 더 완벽하게 묘사하는 내용이다.
-652p
문제는 바로 이 어림값을 실체 또는 진리라고 착각할 때 발생한다. 필립 테틀록이 말하는 고슴도치와 같은 공론가들이 바로 이런식으로 착각한다. 더 간단한 진술일수록 더 보편적이며 더 커다란 진리를 더 확실하게 증명하는 듯 보인다. 하지만 고슴도치들이 하는 예측은 상대적으로 더 많이 빗나간다는 사실을 테틀록은 발견했다. 고슴도치의 예측은 예측을 더 정확하게 해주는 온갖 복잡한 것들을 모두 생략해버리기 때문이다.
-653p
확률적으로 생각하는 것의 미덕은, 확률적으로 생각하면 무조건 앞으로만 나아가는 게 아니라 잠시 걸음을 멈추고 서서 자료를 살펴보게 된다는 데 있다.
-653p
정보는 맥락에 놓일 때만 비로소 지식이 된다.
- 654p
우리가 예측할 수 없는 것에 대한 겸손함과 예측할 수 있는 것을 예측할 수 있는 용기, 그리고 이 둘 사이의 차이를 아는 지혜가 필요하다.
-656p
그래서 사람들은 불확실성을 줄이려고 노력한다. 그런데 공포를 극복하기 위해 때로는 불확실성 자체를 부인하려고 든다. 그래서 기존의 통계학은 불확실성이라는 개념 자체를 없애려고 노력했다. 신뢰도 95퍼센트나 99퍼센트 같은 말이 그렇게 해서 나온 것이다.
- 661p
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